Tőzsde

2008. óta foglalkozom a tőzsdével, elsősorban a daytrade világával. Ezen az lapon teszem közkinccsé az általam fejlesztett tőzsdével kapcsolatos alkalmazásokat.

Ezen kívül találsz itt letölthető, historikus BÉT adatokat 2002-ig visszamenőleg, illetve hasznos olvasnivalót is a témában. Kérlek válassz a jobb oldali menüből!

Köszönet a Tőzsdestratégia oldal szerkesztőjének és a fórum közösségének az eddigi segítséget!

Trade Catalog

Kérlek jelentkezz be a trade nyilvántartóba!

Felhasználónév
Jelszó
Regisztráció

A DailyProcess program

A program ismertetője

Az alkalmazás innen tölthető le!

A programot azért készítettem, hogy a portfolio.hu oldalon megjelenő kötéslisták egyszerűen importálhatók legyenek az AmiBroker programba.
Az alkalmazás egy egyszerű parancssoros alkalmazás, futtatásához csupán windows környezet és egy command line szükséges. Természetesen akár parancsikont is készíthetünk, megkönnyítve ezzel a napi bedolgozás folyamatát.
Az eddig általam használt PETI Export program a következő okok miatt nem volt számomra megfelelő:

1. Csak azon részvények adatait importálta be az AmiBrokerbe, melyeket kijelöltünk, hogy látni szeretnénk az árfolyamát.

2. Ha esetleg egyik nap nem tudtuk volna lementeni, utólag már nagyon problémás, hiszen a PETI Export az éppen aktuális rendszeridőt írja ki a fájlba. Így a tegnapi adatok lementése is már problémába ütközött. A portfolio.hu oldalon hozzávetőlegesen egy hétre visszamenő kötéslistákat ingyenesen letölthetjük.

3. A PETI Export programból kimentett kötések darabszáma rosszul kerülnek be az AmiBrokerbe, ezért a kötések mennyiségénél a valódi kötésszámtól sokkal kevesebb mennyiségű kötés látható

A program azért szükséges, hogy a portfolio.hu oldalról lementett koteslista-hist.tdp állományt olyan formátumra hozza, hogy az könnyen importálható legyen az AmiBrokerbe. A legfőbb probléma, hogy a letöltött állományban nincsen minden sorban a dátumra vonatkozó adat. Ez az egyszerű alkalmazás ezt megoldja.

A portfolio.hu oldalról letöltött koteslista-hist.tdp állomány szerkezete:

Kötéslista: 2009-12-11
Idő;Ticker;Ár;Változás;Darab;Érték
09:00:18;DANUBIUS;3455;0.0%;30;103650
09:00:18;DANUBIUS;3455;0.0%;8;27640
09:00:18;DANUBIUS;3455;0.0%;2;6910

A daily export programmal átalakított YYYYMMDD.dex (Daily EXport névből, egy egyszerű TXT) állomány szerkezete:
Date;Time;Ticker;Close;Volume
20091211;09:00:18;DANUBIUS;3455;30
20091211;09:00:18;DANUBIUS;3455;8
20091211;09:00:18;DANUBIUS;3455;2

Látható, hogy az alkalmazás kiszűri a felesleges adatokat, mint például az előző napi változás (Változás), illetve az Ár és Darab szorzata (Érték) Így az átalakított állományok mérete is kisebb

A DailyProcess program használata

1. Mentsük le az adott napi kötéslistát (http://www.portfolio.hu/tozsde/koteslista-hist.tdp), melyből az adatokat AmiBrokerbe szeretnénk importálni. Természetesen az előző napi állományt felül kell írni.

2. Ezt követően indítsuk el az alkalmazást. Fontos, hogy az alkalmazás helye ugyanabban a mappában legyen, ahová a koteslista-hist.tdp állományt mentettük. A napi futtatáshoz természetesen készíthetünk parancsikont is a programra.

Futtassuk az alkalmazást, helyes futás esetén a következőt látjuk:

Ha a program nem találja a feldolgozandó koteslista-hist.tdp fájlt az alábbi képernyő látható:

Megjegyzés: Egyéb fájlsturktúrák esetén, - mely nem azonos a portfolio.hu oldalról letöltött koteslista-hist.tdp fájllal - a program helytelenül működhet.

Az alkalmazás egy log.txt állományt is készít az adott mappába. Ebben nyomon követhetjük, hogy melyik nap dolgoztuk már fel és melyik nap hány kötés született, így hány sor került a YYYYMMDD.dex állományba.

3. Adatok importálása AmiBrokerbe:

Az első importálás beállításakor menjünk az Amibrokerben a File -> Import Wizard... menüben, majd válasszuk ki az alkalmazás által létrehozott YYYYMMDD.dex állomány.

Ezt követően az alábbi beállításokat tegyük meg:

Majd a következő ablakban mentsük el ezt a .dex formátumhoz való importálási módszernek:

Jó beállítások esetén az AmiBroker/Formats mappában a következő fájlnak kell megjelenni:

dailyexp.format

További exportálás már a következő, egyszerűbb módon megtehető:

Amibrokerben a File -> Import ASCII...

Ha jól csináltuk a fentieket, már csak a .dex kiterjesztésű állományok jelennek meg és a megnyitás után az adott nap beimportálódik az AmiBrokerbe

Stratégia szimuláló program

A stratégia program ismertetője

Az alkalmazás innen tölthető le!

A program a tozsdestrategia.hu oldal fórumtagjaitól hallott kereskedési stratégia szimulálására szolgál. A stratégia lényege, hogy amennyiben az árfolyam emelkedik, úgy egy bizonyos % elérése után realizáljuk a nyereséget. Ha pedig csökken az árfolyam, akkor egy szint után hígítjuk a pozíciónkat, ezt addig tesszük, ameddig ismét emelkedésbe nem fordul az árfolyam és megadott % elérése utána ismét nyerőben zárjuk a pozíciónkat.

A program segítséget nyújt abban, hogy az egyes papírokhoz megtaláljuk a megfelelő % értékeket, melyekkel jól működik ez a kereskedési stratégia. Illetve a program felhívja a figyelmet, a módszer alkalmazásának veszélyére is, mégpedig, hogy mindig megfelelő fedezetünk álljon rendelkezésre a hígításhoz. Így segít a kezdő pozíció méretének meghatározásában.

A program csak long pozíció szimulálására használható shortolás esetében fordított lenne a helyzet.

Figyelem: Az alkalmazás nem "majom biztos", így helytelen paraméterek megadására nincs felkészítve, ilyenkor nagy valószínűséggel nem működik megfelelően! Pl. a dátum megadásánál nincs ellenőrzés, hogy valóban létezik-e olyan dátum, vagy sem.

A program működése

A program lényege, hogy bementként adunk egy portfolio.hu-ról letöltött adat állományt, majd a kereskedési paraméterek megadása után alkalmazza a stratégiát. A program a képernyőre, illetve a log.txt állományba menti az egyes történéseket.
A program paraméterei a következők:

1. Részvény vásárlási idejének megadása pl.: 20090105

2. Részvény mennyiségének darabszáma

3. Hígítási arány megadása, nem egész szám esetén 2.5

4. Realizálás %-ának megadása: az aktuális pozíciónk átlagárához képest hány %-on realizáljunk

5. Hígítás %-ának megadása: az aktuális pozíciónk átlagárához képest hány %-on hígítsunk

A program ezután megvizsgálja az adatfájlt és a megadott dátum átlagárán "megveszi" a részvényt. Ezt követően telnek a napok, ameddig (jó eseten) nem tudja realizálni a pozíciót.

Az egyes napok alatt a következő négy dolog történhet a pozícióval, melyet a program figyel és ha valamelyik bekövetkezik újraszámítja az aktuális nyitott pozíciónk méretét, értékét stb.

1. Realizálás nyitó áron: ez azt jelenti, hogy az általunk megadott realizálási árfolyam alacsonyabban van, mint a következő nap nyitó ára, ekkor egyből megtörténik a pozíció zárása. A lezárás árfolyama ilyenkor a nyitó ár.

2. Realizálás metsző gyertyával: ez abban az esetben következik be, ha valamelyik nap napközben éri el a realizálási árszintet az árfolyam. Ekkor szintén záródik a pozíció, az aktuális realizálási árfolyamon.

3. Hígítás nyitó áron: ez azt jelenti, hogy az általunk megadott hígítási árfolyam magasabban van, mint a következő nap nyitó ára, ekkor megtörténik a hígítás a nyitó árfolyamon és a program újrakalkulálja a pozíciónk méretét.

4. Hígítás metsző gyertyával: ez abban az esetben következik be, ha valamelyik nap napközben éri el a hígítási árszintet az árfolyam. Ekkor megtörténik a hígítás az aktuális hígítási árfolyamon és a program újrakalkulálja a pozíciónk méretét.

A program a végén kiszámolja a nyereségünket és azt, hogy ehhez hány tőzsdei napra volt szükség.

A stratégia program használata

1. A program letöltése után töltsük le a http://www.portfolio.hu/history/adatletoltes.tdp oldalról a szükséges adat állományt:

Figyeljünk arra, hogy az összes lehetséges adatmező be legyen pipálva majd, kattintsunk az "excel tábla" gombra. Az oldal felkínálja, hogy lementsünk-e, ekkor mentsük le bármilyen néven. (Alapértelmezés: reszveny-adatok.tdp)

2. Rakjuk egy könyvtárba a StockStrategy.exe-t és a letöltött adat fájlt (pl. reszveny-adatok.tdp), majd indítsuk el a programot a következőképpen:

3. Ez követően adjuk meg az előző fejezetben említett paramétereket (A program működése)

4. A program alkalmazza a stratégiát a megadott paraméterekkel, majd kiszámolja a nyereséget és az eltelt tőzsdei napok számát.

5. A program loggolja az egyes futtatásokat, így bármikor visszakereshető, hogy melyik stratégia milyen eredmény hozott. A program által készített log a következőképpen néz ki: log.txt

Historikus BÉT adatok letöltése

Itt letöltheted a korábbi évek kötés listáit. Az adatokat a portfolio.hu oldalról töltöttem, majd általam készített programmal az alábbi formátumra hoztam. Az adatok minősége így megegyzik a porfolio.hu adatainak minőségével. Ebben a formátumban az adatok évenként könnynen importálhatók az AmiBrokerbe vagy felhasználhatók további elemzésre, adatbányászatra..

Az évet kiválasztva tömörített formátumban töltheted le a BÉT historitkus adatait. A kicsomagolt TXT fájl egy rekordja a következő módon épül fel:

20020107;10:05:00;SYNERGON;819;-0.1%;584;478296

Ez a következő mezőket takarja:

Kötés dátuma: 20020107
Kötés ideje: 10:05:00
Részvény: SYNERGON
Árfolyam: 819
Változás: -0.1%
Kötés darabszáma: 584
Kötés értéke: 478296

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

Hasznos olvasnivalók

Edwin Lefevre: Egy spekuláns feljegyzései
A képre kattintva letöltheted!


Kecskeméti István: Tőzsdei befektetések a technikai elemzés segítségével
A képre kattintva letöltheted!